📈 回测页面
「Backtesting — 历史模拟」:你的训练场。选定一个止损、一个止盈、单笔金额——应用会用你的设置重放真实的信号历史。你将看到自己的策略本会跑出什么结果,而不必冒一个 lamport 的风险。
这个页面为何存在
「我 −20% 割肉、+80% 止盈」——好,但放到一百个真实信号上,结果究竟会怎样?没人能凭直觉猜出来:过紧的止损能截断亏损,却会在起飞前被震荡甩出去;过高的止盈能捕到 moonshot(登月行情),却把所有中等收益都还了回去。回测用测量取代直觉——基于我们的真实数据,而不是理论曲线。
模拟的参数
- 止损(%) — 你模拟的割肉阈值;
- 止盈(%) — 你模拟的获利目标;
- 每笔模拟金额 — 应用到每个信号上的单笔下注额。
模拟会遍历每个信号之后实际记录到的价格轨迹,并按价格发生的先后顺序应用你的阈值。
读懂结果
- 模拟总盈亏 — 该策略在整个周期内的累计结果;
- 胜率 — 模拟交易中盈利的占比;
- 单笔平均盈亏 — 单位回报(比总额更能说明问题,因为总额取决于信号数量);
- 止损/止盈触发次数 — 你的交易是怎样结束的:止损触发太多 = 设置过紧,或策略暴露过度;
- 最佳/最差交易 — 两个极端,让你看清自己的策略在每个方向上放走了什么。
行之有效的方法
一次只改一个参数。比较两次只有止损不同的回测,再比较两次只有止盈不同的回测。这是弄清因果的唯一途径——也正是 Mastermind 对自身参数所用的方法:测量、量化、验证,然后再决定。
回测的局限——相信它之前先了解
模拟在
记录到的价格上应用你的阈值,但既不模拟你实际下单的滑点,也不模拟交易失败,更不模拟你的反应速度。回测出 +40% 并不承诺实盘也 +40%——它的价值在于把
策略相互比较,而这已经非常宝贵:如果设置 A 在一百个信号上胜过设置 B,这个优劣次序本身就是一条真实的信息。
用好它
- 在改动个人资料里的默认设置之前先回测——绝不要事后回测来给自己找安慰。
- 追求稳健,而不是纪录:一个在各种行情下都能小赢的设置,胜过一个对过去精雕细琢的设置——过拟合是回测的经典陷阱。
- 盯住止损/止盈的触发比例:正是它告诉你,你的策略是被千刀万剐地耗死,还是靠 moonshot 活着。